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20/04/2011

Source e Nomura, catturare i picchi di volatilità

di redazione

Highlights
  • Primo ETF offerto in Europa
  • L'indice: S&P 500 VIX Mid-Term Futures
  • Sfida per gli investitori alungo termine
  • Sovraperformare il benchmark
La News

Source e Nomura annunciano oggi il lancio del nuovo Nomura Voltage Mid-Term Source ETF, che segue l’indice Nomura Voltage Strategy Mid-Term 30-day USD TR (‘Voltage’).

Si tratta del primo ETF legato alla volatilità offerto in Europa che adotta un approccio tattico alla volatilità, consentendo agli investitori di catturare i picchi di volatilità riducendo allo stesso tempo i costi associati ad una costante posizione lunga sulla volatilità. Il nuovo prodotto si aggiunge allo S&P 500 VIX Futures Source ETF, lanciato lo scorso anno come primo ETF europeo in grado di offrire esposizione alla volatilità.

Voltage fornisce un’esposizione ponderata in base alla volatilità all’indice S&P 500 VIX Mid-Term Futures, un indice di riferimento della volatilità estremamente liquido e trasparente, distribuendo l’allocazione tra questo indice e i buoni del tesoro USA a 3 mesi.

L’allocazione del S&P 500 VIX Mid-Term Futures può attestarsi tra lo 0% e il 100% e dipende dalla volatilità dello stesso – più alta è la volatilità relativa, più grande sarà l’allocazione. Questo consente un modello tattico reattivo, che si riequilibra su base giornaliera, a differenza di opzioni plain vanilla o di buona parte degli strumenti di volatilità OTC.

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