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Source e Rothschild lanciano un secondo Etf smart beta

10/4/2016

Il nuovo prodotto permette di avere un'esposizione all'azionario USA ma con una volatilità ridotta rispetto agli investimenti tradizionali


Source e Risk Based Investment Solutions, una società controllata interamente da Rothschild & Co group, raddoppiano con il lancio il Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF, secondo prodotto Rothschild RBIS disponibile sotto forma di Etf. Il nuovo prodotto è disponibile in dollari americani sulla borsa di Londra. Il primo prodotto Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF ha raccolto dalla data di lancio nel gennaio 2015, 137 milioni di euro e generato un rendimento pari al’11,4%, si legge in una nota.

Il nuovo Etf replica l’indice R Risk-Based US Equity con un’esposizione al mercato azionario statunitense ma con una volatilità inferiore rispetto ai tradizionali investimenti basati sulla capitalizzazione di mercato. In pratica, vengono scelti i primi 500 titoli a piú grande capitalizzazione di mercato e tra questi vengono selezionati 250 titoli considerati meno rischiosi (sulla base della loro volatilità e correlazione) e poi ponderati in modo che tutti contribuiscano con lo stesso livello di rischio. L’indice viene ribilanciato ogni mese e rivisto ogni trimestre.

Dal gennaio 2015 l’indice R-Risk Based US Equity con una volatilitá del 3% inferiore allo S&P 500, sta sovraperformando l’indice di riferimento (rendimenti annualizzati pari rispettivamente al 7.77% e 7.02%) e registrando dei rendimenti ponderati per il rischio migliori dello S&P 500 (Sharpe ratio pari rispettivamente a 0,62 e 0,45). Catherine Adibi di RBIS spiega: "Questo prodotto offre la stessa strategia innovativa e di successo dell’ETF europeo, ma con un’esposizione al mercato statunitense. I tradizionali metodi di selezione dei titoli trattano il rischio come una conseguenza accidentale del processo: l’ETF Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF invece utilizza il rischio come principale input nella selezione dei componenti, rappresentando cosí una strategia d’investimento efficace e con un comprovato track record.”

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