Intelligenza artificiale come strumento per la gestione dei fondi

La pandemia di Coronavirus ha messo in luce delle positività nell'utilizzo dell'IA per anticipare il mercato. Lo rivela un report di Cerulli Associates
04/08/2020 | Greta Bisello

Intelligenza artificiale per anticipare il mercato e coadiuvare nella gestione dei fondi. La pandemia da Coronavirus ha dimostrato che l'IA potrebbe ricoprire un ruolo sempre più di primo piano nell'asset management. A rivelarlo un recente report di Cerulli Associates che dimostra una forte crescita, dal 2016 al 2019, sulle attività in gestione (AUM) e sui nuovi flussi netti di fondi guidati da IA  con domicilio in Europa dal 2013 ad aprile di quest'anno.

Gli hedge fund guidati con strategie a intelligenza artificiale, nello stesso periodo, hanno avuto un rendimentemento triplicato dal 12,1% al 33,9% rispetto universo globale degli hedge fund. Il rendimento cumulativo degli hedge fund guidati da AI è stato quasi tre volte superiore a quello dell'in questo periodo: 33,9% rispetto al 12,1%. Nonostante questi risultati, nemmeno l'intelligenza artificiale è riuscita a tamponare il brusco calo registrato tra gennaio e aprile di quest'anno.

 

Per quanto riguarda invece i fondi azionari attivi, la ricerca di Cerulli mostra come quelli guidati dall'IA siano cresciuti a un ritmo più sostenuto rispetto ad altri, sempre nel periodo tra gennaio e aprile 2020, e hanno mostrato un calo meno pronunciato a marzo.

"Si è a lungo sospettato della capacità dell'IA di reagire a eventi imprevisti, come la pandemia di coronavirus, ma ora ha la sensazione che la tecnologia sia avanzata al punto in cui è in grado di adattarsi meglio a scenari imprevisti attraverso il sempre maggiore quantitativo di dati di mercato disponibili", afferma Justina Deveikyte, direttore associato, ricerca istituzionale europea presso Cerulli.

 

La maggior parte degli algoritmi di apprendimento automatico utilizzati in finanza imparano a riconoscere i modelli utilizzando esempi storici. Nel caso del lockdown, un evento praticamente senza precedenti, è stato molto difficile adattarsi dinamicamente a uno scenario nuovo.  

In ogni caso dovremo aspettare la "fine" della crisi sanitaria Covid-19 per capire davvero come hanno funzionanto queste strategie. 

 

 

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