Ambrosetti AM, azienda leader nella produzione di Idee di Investimento Data Driven, basate su modelli proprietari di Intelligenza Artificiale “White Box Behavioural Based”- annuncia di aver siglato una partnership con Cirdan Capital, boutique finanziaria indipendente basata a Londra e specializzata nell’emissione di prodotti di investimento strutturati, tra cui gli Actively Managed Certificates.

La partnership è finalizzata alla realizzazione di una prima soluzione di investimento basata su strategie sistematiche e originali prodotte da AAM: “Cirdan Li.Ra. Certificates” è una soluzione innovativa rivolta a investitori sia istituzionali che privati, che consolida il posizionamento distintivo di Cirdan Capital sul mercato italiano.

Riccardo Ambrosetti, presidente e fondatore di Ambrosetti AM ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere partner di un player internazionale come Cirdan Capital e di aver realizzato, grazie al nostro Laboratorio di Idee di investimento, una soluzione unica e dall’elevato potenziale, destinata sia a clienti istituzionali che retail. Lo scenario attuale di mercato, caratterizzato da una persistente volatilità e dall’elevata incertezza dei rendimenti, impone un cambiamento decisivo del modello di offerta, l’adozione di metriche moderne e semplici da utilizzare, come queste ideate per Cirdan Capital. Si tratta di una prima esperienza che sarà di certo propedeutica al lancio di nuove iniziative destinate all’industria dell’asset management”.

Marco Oprandi, head of cross asset solutions di Cirdan Capital ha commentato: “La collaborazione con un player all’avanguardia come Ambrosetti AM ci ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti sul fronte della capacità di lanciare soluzioni innovative e in linea con le esigenze degli investitori, siano essi istituzionali o retail. L’obiettivo che ci poniamo è quello di continuare su questa strada rendendo sempre più granulare la nostra offerta”.

La caratteristica principale di “Cirdan Li.Ra. Certificates” è rappresentata dal profilo di rischio rendimento medio (SRRI=4) realizzato combinando differenti strategie azionarie attraverso un approccio situazionale, cioè una revisione dinamica delle scelte in funzione dei mutamenti di convenienza che si presentano durante la normale evoluzione dei mercati finanziari.

La strategia complessiva si compone di diverse strategie azionarie che sfruttano i modelli predittivi di selezione ed allocazione proprietari di Ambrosetti AM. La prima strategia punta a individuare i migliori titoli “blue chips euro” che assicurano una tipica generazione alfa verso indice di Borsa Euro; la seconda strategia seleziona i migliori settori merceologici mondiali; mentre la terza strategia estrae le aree geograficamente più attrattive sfruttando la tecnica dell’equipeso che permette di risolvere i problemi di concentrazione degli indici più utilizzati.

Un modello sistematico che misura il rischio azionario deciderà quanto investire sulle tre strategie, destinando meno risorse in funzione della crescita del livello di rischio atteso. Inoltre, una parte consistente degli asset è destinata ad un portafoglio azionario a basso rischio e fortemente decorrelato che assicura una performance indipendente non solo dai tassi ma anche dall’andamento medio dei mercati azionari. Infine, una significativa quota di liquidità viene utilizzata per aumentare ulteriormente la decorrelazione approfittando delle crescenti opportunità di esposizione temporanea su temi che non sono già compresi nel portafoglio core, sia in ottica long che short, così da aumentare la redditività diminuendo il rischio complessivo.