Tra le 10 banche delle 51 messe sotto stress dall'Eba che presentano una percentuale più bassa del Common Equity Tier 1 ratio (Cet1) in caso di scenario economico sfavorevole, il parametro principale a cui le banche, investitori e risparmiatori fanno riferimento per valutare la solidità di una banca, due sono italiane: Mps (Cet1 nel 2018 a  -2,44% da 12,07% nel 2015), che guida la lista, e UniCredit (Cet1 nel 2018 a 7,12% da 11,57% nel 2015) in quarta posizione. A parte Raiffesen (6,14% nel 2018 da 10,47% nel 2015) e Banco Popular Espanol (7,01% da 13,11% nel 2015) che si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto, tra le meno solide compaiono anche Barclays (Cet 1 nel 2018 al 7,30% da 11,42% nel 2015), Allied Irish Bank (7,39% da 15,86%), Commerzbank (7,42% da 13,77%),The Governor and Company of ther Bank of Ireland (7,69% da 13,30%), Deutsche Bank (7,80% da 13,19%), Société Générale (8,03% da 11,42%).
 

Il Cet1 indica quali risorse l’istituto oggetto di valutazione riesce a garantire i prestiti concessi ai clienti ed i rischi rappresentati dai crediti deteriorati e i risultati resi noti venerdì 29 luglio danno il senso di quanto deve essere fatto ancora per rafforzare il capitale di una banca o, al contrario, per ritenersi sulla buona strada. "Lo stress test dell'Eba mostra che i benefici del rafforzamento di capitale effettuato finora si riflettono nella resistenza del settore bancario europeo a uno choc severo" si legge in una nota dell'Autorità bancaria europea ribadendo che il test "non è un esercizio in cui si misurano chi è passato e chi ha fallito".  Nel complesso, in caso di scenario economico sfavorevole, le cinque banche italiane presenterebbero un CET1 ratio aggregato pari al 7,7%. Il Cet1 aggregato per le banche austriache sarebbe invece del 7,3%, per quelle irlandesi del 7,5%. Più solide risultano le banche britanniche, con un Cet1 aggregato dell'8,5%, le banche spagnole dell'8,6%, le banche tedesche del 9,5% e francesi 9,7%. La media delle 51 banche è del 9,4%

L'unica bocciata è appunto Mps: è la sola banca che registra una perdita secca che porterebbe il Cet1 nel caso di uno scenario avverso in posizione negativa (-2,44%) nel 2018. Tutte le altre 50 banche sono al di sopra della soglia del 5,5% indicata a suo tempo come soglia minima per assicurare una situazione sotto controllo. Il risultato negativo dello stress test nello scenario avverso per Rocca Salimberni è attribuibile per circa la metà alla diminuzione del margine di interesse, spiega Banca d'Italia. Secondo Via Nazionale con l'aumento fino a 5 miliardi e il deconsolidamento di tutte le sofferenze la banca senese potrà aumentare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati; la restante parte è dovuta all'incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti in portafoglio.

Banca d'Italia ricorda, inoltre, che dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea, tuttora in corso, "durante il quale sono stati conseguiti risultati notevoli, sul piano della razionalizzazione organizzativa e dell'abbattimento dei costi". Il Monte dei Paschi spiega in una nota che "i risultati, particolarmente severi, sono fortemente impattati dall'elevato npl ratio dell'istituto" e aggiunge che il piano di cessione di 9,2 miliardi di euro di sofferenze e ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro entro dicembre creano "le condizioni per un re-rating della banca", mitigando in maniera significativa i negativi impatti dell'esercizio". "Il Monte dei Paschi è abituato ad affrontare situazioni difficili" ha detto l'a.d. Fabrizio Viola.

Tornando ai risultati degli stress test dell'Eba, secondo Moody's "emerge che la maggior parte delle banche dell'Unione Europea dimostra di essere resiliente in condizioni di scenari avversi, con un significativo miglioramento rispetto agli stessi test condotti nel 2014". Per quanto riguarda l'Italia, quattro dei cinque istituti coinvolti dai test mostrano un ratio CET1 superiore al 7%, un risultato, secondo Moody's, in linea con le attese. In particolare, le cinque banche italiane sottoposte allo stress test dell'Eba in termini aggregati avrebbero un Cet1 aggregato in condizioni di uno choc economico molto negativo pari al 7,7%.