Zebra Capital e Morgan Stanley puntano sulle large caps USA

di Daniele Riosa

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La strategia del fondo Zebra KanteTM80 Protect combina un'esposizione a titoli statunitensi a grande capitalizzazione con un filtro basato sulla metrica di popolarità

La News

Il gestore americano Zebra Capital e la banca d'investimento Morgan Stanley hanno unito le forze per creare il fondo Zebra KanteTM80 Protect. Questo nuovo fondo UCITS sarà collocato tramite FundLogic, del gruppo Morgan Stanley, e sarà disponibile sulla piattaforma AllFunds. La data di lancio è stata fissata al 16 giugno 2021.

La strategia del fondo combina un'esposizione a titoli statunitensi a grande capitalizzazione con un filtro basato sulla metrica di popolarità sviluppata da Zebra Capital e un livello di protezione del capitale High Watermark, attraverso la tecnologia maxNAV creata da Morgan Stanley. Il fondo protegge l’80% del valore patrimoniale netto massimo raggiunto dalla classe di azioni di base denominata in dollari statunitensi. Il fondo offre anche una share class in EUR.

In sintesi, l’esposizione alle large caps americane avviene seguendo tre approcci distinti ma complementari:
- Finanza comportamentale: attraverso la metrica della Popolarità sviluppata da Zebra Capital, basata sul “Paper” del professor Roger Ibbotson "Liquidity as an Investment style”, che ha vinto il prestigioso premio Graham & Dodd;
- Controllo del rischio: tramite una volatilità target che migliora il profilo di rischio/rendimento caratteristico della strategia;
- Meccanismo di protezione: creato da Morgan Stanley, che aumenta il livello di protezione in base alla rivalutazione del portafoglio, limitando così i drawdown pur mantenendo un potenziale di guadagno.

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