Il consiglio direttivo AIFI si è riunito e ha discusso i ...
16/06/2021
Zebra Capital e Morgan Stanley puntano sulle large caps USA
di Daniele Riosa
Highlights- La strategia del fondo Zebra KanteTM80 Protect combina un'esposizione a titoli statunitensi a grande capitalizzazione con un filtro basato sulla metrica di popolarità
Il gestore americano Zebra Capital e la banca d'investimento Morgan Stanley hanno unito le forze per creare il fondo Zebra KanteTM80 Protect. Questo nuovo fondo UCITS sarà collocato tramite FundLogic, del gruppo Morgan Stanley, e sarà disponibile sulla piattaforma AllFunds. La data di lancio è stata fissata al 16 giugno 2021.
La strategia del fondo combina un'esposizione a titoli statunitensi a grande capitalizzazione con un filtro basato sulla metrica di popolarità sviluppata da Zebra Capital e un livello di protezione del capitale High Watermark, attraverso la tecnologia maxNAV creata da Morgan Stanley. Il fondo protegge l’80% del valore patrimoniale netto massimo raggiunto dalla classe di azioni di base denominata in dollari statunitensi. Il fondo offre anche una share class in EUR.
In sintesi, l’esposizione alle large caps americane avviene seguendo tre approcci distinti ma complementari:
- Finanza comportamentale: attraverso la metrica della Popolarità sviluppata da Zebra Capital, basata sul “Paper” del professor Roger Ibbotson "Liquidity as an Investment style”, che ha vinto il prestigioso premio Graham & Dodd;
- Controllo del rischio: tramite una volatilità target che migliora il profilo di rischio/rendimento caratteristico della strategia;
- Meccanismo di protezione: creato da Morgan Stanley, che aumenta il livello di protezione in base alla rivalutazione del portafoglio, limitando così i drawdown pur mantenendo un potenziale di guadagno.
Ti interessa questo argomento? Leggi anche:
-
![AIPB e GAM sottolineano l]()
15/06/2021 AIPB e GAM sottolineano l'importanza del tempo negli investimenti Il 17 giugno, ne parleranno in diretta zoom, Antonella Massari (AIPB), Riccardo Cervellin (GAM), Roberto Arosio (Banca Aletti) e Gianluca La Calce (Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking) -
![Equita e Cordusio SIM lanciano un PIR alternativo di private equity]()
15/06/2021 Equita e Cordusio SIM lanciano un PIR alternativo di private equity Equita Smart Capital è un ELTIF focalizzato su piccole e medie imprese italiane. Il fondo beneficerà inoltre del regime fiscale esentasse sui dividendi, capital gain e successioni -
![Hat SGR rafforza il team con nuovi professionisti]()
15/06/2021 Hat SGR rafforza il team con nuovi professionisti Entrano Adriano Adriani come investment director e Francesca Giletta nel ruolo di investment associate -
![Azimut e Mamacrowd investono nelle scarpe Fessura]()
14/06/2021 Azimut e Mamacrowd investono nelle scarpe Fessura ALIcrowd, il fondo di venture capital co-investirà nella startup in raccolta sulla piattaforma di crowdfunding
PENSATI PER TE:
